Preis-Oszillator (PO) Die Variation zwischen den Kurs-Preis-Schwankungen ergibt den Preis-Oszillator. Es kann sowohl in Prozenten als auch in Punkten ausgedrückt werden, die den Unterschied zwischen allen Mittelwerten im Gegensatz zu MACD zeigen, die die Vielfalt in Punkten durch 12- und 26-Tage-Gleitdurchgänge zeigt. Der PO-Indikator ist eine Differenz zwischen den gleitenden Durchschnitten, die auf der Basis von zwei Perioden aufgebaut ist: PO MA (P, n1) - MA (P, n2), MA (P, n1) - gleitender Durchschnitt des P-Preises innerhalb von n1 Perioden , MA (P, n2) - gleitender Durchschnitt desP-Preises innerhalb von n2 Perioden. Ein Kaufsignal erzeugt bei der Analyse des gleitenden Durchschnitts, wenn entweder der Kurs oder der kurzfristige gleitende Durchschnitt länger ist als der längerfristige. Der Kurs eines kürzerfristigen gleitenden Durchschnitts, der unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, wird ein Verkaufssignal geben. Eine einzelne Zeile des Preis-Oszillators zeigt Signale, die vom System für zwei gleitende Durchgänge erzeugt werden, die zyklisch gehen und rentable Zeichen bilden. Wenn der Preis-Oszillator Werte über Null annimmt, ist es ein Signal zu kaufen, ob die Werte unter Null ein Verkaufssignal liefern. Endrended Price Oscillator (DPO) Detrended Price Oscillator (DPO) Einleitung Der Detrended Price Oscillator (DPO) ist ein Indikator, Trend aus dem Preis und machen es einfacher, Zyklen zu identifizieren. DPO verlängert sich nicht auf das letzte Datum, da es auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Jedoch ist die Ausrichtung mit dem jüngsten kein Problem, da DPO kein Impulsoszillator ist. Stattdessen wird DPO verwendet, um Zyklen-Highslows zu identifizieren und die Zykluslänge zu schätzen. Kalkulation verschoben gleitender Durchschnitt Die gleitende mittlere Verschiebung zentriert den gleitenden Durchschnitt. Betrachten Sie einen 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt Offset 11 Tage auf der linken Seite. Es gibt 10 Tage vor dem gleitenden Durchschnitt, 1 Tag im gleitenden Durchschnitt und 9 Tage hinter dem gleitenden Durchschnitt. In Wirklichkeit befindet sich dieser gleitende Durchschnitt in der Mitte seiner Rückblickperiode. Etwa die Hälfte der bei der Berechnung verwendeten Preise sind nach rechts und die Hälfte nach links. Abbildung 1 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einer 20-tägigen SMA (grüne gestrichelte Linie) und einem 20-tägigen SMA-Offset 11 Tage (rosa Linie). Die Endwerte sind die gleichen (106,84), aber die rosa gleitenden Durchschnitt endet am 27. Oktober und die grüne gleitenden Durchschnitt endet am 11. November, die das letzte Datum auf der Karte ist. Beachten Sie auch, wie der zentrierte gleitende Durchschnitt (rosa) näher der tatsächlichen Preisverteilung folgt. Was bedeutet DPO-Messung Der Detrended Price Oscillator (DPO) misst die Differenz zwischen einem vergangenen Preis und einem gleitenden Durchschnitt. Denken Sie daran, dass DPO selbst nach links verschoben wird. Der Indikator oszilliert oberhalb von Null, wenn sich die Preise über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt bewegen. Abbildung 2 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einem 20 Tage gleitenden Durchschnitt verschoben -11 Tage. Im Anzeigefenster wird 20-Tage-DPO angezeigt. Beachten Sie, wie DPO positiv ist, wenn der Kurs über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt und negativ, wenn der Preis unter dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt. Obwohl dieser Indikator wie ein klassischer Oszillator aussieht, ist er nicht für Impuls-Signale ausgelegt. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist in der Vergangenheit eingestellt, weshalb der DPO in der Vergangenheit gezeigt wird. Selbst mit dieser Verschiebung können DPO-Peaks und - Tröge zur Abschätzung der Zykluslänge verwendet werden. DPO filtert die längeren Trends aus, um sich auf kürzere Zyklen zu konzentrieren. Abbildung 3 zeigt den Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit DPO (20) im Anzeigefenster. Mit Blick auf die Gipfel und Täler, können wir sehen, ein 20-Tage-Zyklus mit den Tiefs Anfang September, Anfang Oktober, Anfang November und Anfang Dezember. Zwischen diesen Tiefen liegen etwa 20 Tage. Der Zyklus verpasste Anfang Januar. Umschalten oder nicht verschieben Es ist möglich, den Detrended Price Oscillator (DPO) mit einer horizontalen Verschiebung nach rechts zu verschieben. Wenn DPO auf 20 gesetzt ist, wird eine 11-Periodenverschiebung benötigt, um sie dem neuesten Preis anzupassen. Diese Verschiebungszahl stammt aus der Formel oben (202 1) 11. Während die Verlagerung wie eine gute Idee scheinen mag, ist sie wirklich der Zweck dieses Indikators, der Zyklen zu identifizieren. Auch bei einer positiven Verschiebung stimmen die DPO-Schwankungen nicht gut mit den Preisen überein. Im letzten Beispiel basiert der letzte Wert für DPO (20,11) noch auf dem Ende des letzten 11 Tagen und dem Wert des gleitenden Durchschnitts. Beachten Sie, dass DPO negativ als Kurs verschoben unter dem zentrierten gleitenden Durchschnitt vor 11 Tagen (orange Box). DPO stimmt nicht mit der aktuellen Preisaktion überein. Im Gegensatz zu DPO lag der Preis unter den 20-Tage-EMA der letzten 12 Tage. Der Percentage Price Oscillator (PPO) ist besser geeignet, um überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. PPO (1,20,1) zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem normalen 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Overboughtoversold Bedingungen auftreten, wenn die Preise relativ weit von ihrer 20-Tage-EMA. Schlussfolgerungen Der Detrended Price Oscillator zeigt den Unterschied zwischen einem vergangenen Preis und einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Gegensatz zu anderen Preisoszillatoren ist DPO kein Impulsindikator. Stattdessen ist es einfach entworfen, um Zyklen mit seinen Spitzen und Mulden zu identifizieren. Zyklen können durch Zählen der Perioden zwischen Spitzen oder Mulden abgeschätzt werden. Benutzer können mit kürzeren und längeren DPO-Einstellungen experimentieren, um die beste Passung zu finden. DPO und SharpCharts Der Detrended Price Oscillator (DPO) befindet sich in der Indikatorliste von SharpCharts. Der Default-Parameter ist 20 Perioden, diese können jedoch entsprechend den Zyklus-Zyklen angepasst werden. Benutzer können auch einen weiteren Parameter hinzufügen, der durch ein Komma getrennt ist. Ein Komma plus eine positive Zahl verschiebt die Anzeige nach rechts. DPO kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel des Detrended Price Oszillators. Vorgeschlagene Scans Der Detrended Price Oscillator eignet sich nicht gut für Scans, da der Indikator auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Ein 20-Tage-DPO korreliert zu einem Preis vor 11 Tagen, was für Scans nicht praktikabel ist. Das DPO basiert ebenfalls auf absoluten Werten, was vergleichsweise erschwert. Eine 100-Aktie wird eine viel breitere DPO-Palette als eine 20-Aktie haben. Google handelte Anfang Januar um 590 US-Dollar pro Aktie mit einem DPO um 21. Intel legte Anfang Januar einen Kurs von rund 20,5 auf. Der DPO niedriger, weil Intel viel niedriger als Google Preisen ist. Weitere Studien Technische Analyse Charles Kirkpatrick amp Julie R. Dahlquist
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